Сравнение DJIA с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение DJIA с ^GSPC

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и S&P 500 (^GSPC).

DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJIA или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DJIA и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DJIA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DJIA

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJIA:

0.09

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

DJIA:

0.18

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

DJIA:

1.03

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

DJIA:

0.09

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

DJIA:

0.59

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

DJIA:

1.70%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

DJIA:

11.09%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

DJIA:

-16.91%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DJIA:

-11.00%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -7.44%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.

DJIA

С начала года

-7.44%

1 месяц

-9.13%

6 месяцев

-4.23%

1 год

1.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJIA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DJIA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DJIA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DJIA: 0.09

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

DJIA: 0.18

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

DJIA: 1.03

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

DJIA: 0.09

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

DJIA: 0.59

^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DJIA

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DJIA и ^GSPC

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DJIA

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и ^GSPC

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 7.33%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DJIA

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DJIA с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DJIA и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJIA и ^GSPC

DJIA

^GSPC

Сравнение DJIA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок DJIA и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество